Bygg automatiserte handelssystemer Registrer deg for å lagre biblioteket I løpet av de neste årene vil de proprietære handels - og hedgefondsindustriene migrere i stor grad til automatiserte handelsvalg og kjøringssystemer. Faktisk skjer dette allerede. Mens flere finansbøker gir C-kode for prising av derivater og utførelse av numeriske beregninger, nærmer ingen emnet fra et systemdesignperspektiv. Denne boken vil bli delt inn i to sektionprogrammeringsteknikker og automatisert handelssystem (ATS) - teknologi og undervise i økonomisk systemdesign og utvikling fra absolutt grunnlag ved hjelp av Microsoft Visual C 2005. MS Visual C 2005 er valgt som implementeringsspråket, hovedsakelig fordi de fleste handelsfirmaer og store banker har utviklet og fortsetter å utvikle sine proprietære algoritmer i ISO C og Visual C gir størst fleksibilitet for å inkorporere disse arven algoritmer i arbeidssystemer. Videre gir ramme - og utviklingsmiljøet de beste bibliotekene og verktøyene for rask utvikling av handelssystemer. Den første delen av boken forklarer Visual C 2005 i detalj og fokuserer på den nødvendige programkunnskapen for automatisert handelssystemutvikling, inkludert objektorientert design, delegater og hendelser, opptellingene, tilfeldig talgenerering, timing og timerobjekter og datastyring med STL og samlinger. Dessuten, siden de fleste arvskode og modelleringskode på de finansielle markedene er gjort i ISO C, ser denne boken i dybden på flere avanserte emner knyttet til managedunmanagedCOM minnehåndtering og interoperabilitet. Videre gir denne boken dusinvis av eksempler som illustrerer bruken av databasekobling med ADO og en omfattende behandling av SQL og FIX og XMLFIXML. Avanserte programmeringsemner som tråder, stikkontakter, samt bruk av C for å koble til Excel, diskuteres også lenge og støttes av eksempler. Den andre delen av boken forklarer teknologiske bekymringer og designkonsepter for automatiserte handelssystemer. Spesielt er kapitler viet til å håndtere data i sanntid, administrere ordrer i utvekslingsordren, posisjonvalg og risikostyring. A. dll er inkludert i boken som vil etterligne tilkobling til en mye brukt industriprogramvare (Trading Technologies, Inc.8482s XTAPI) og gi måter å teste posisjon og rekkefølge algoritmer for. Designmønstre presenteres for markedsbaserte systemer basert på teknisk analyse, samt for markedsfremstillingssystemer som bruker intermarkedsspread. Som alle kapitlene dreier seg om dataprogrammering for økonomisk engineering og handelssystemutvikling, vil denne boken utdanne handelsmenn, finansingeniører, kvantitative analytikere, kvantitative finansstudenter og til og med erfarne programmører på teknologiske problemer som dreier seg om utvikling av økonomiske applikasjoner i en Microsoft miljø og bygging og implementering av sanntids handelssystemer og verktøy. Underviser i økonomisk systemdesign og utvikling fra grunnen av ved hjelp av Microsoft Visual C 2005. Gir dusinvis av eksempler som illustrerer programmeringsmetodene i boken. Kapitlene støttes av skjermbilder, ligninger, eksempler Excel-regneark og programmeringskode. Publisering Detaljer Utgiver: Elsevier Science Imprint : Academic Press Publiseringsdato: 2007 Serie: Financial Market Technology Tilgjengelig i: Singapore Kopier og lim inn koden på nettstedet ditt. Bruke OverDrivePublisher Academic Pressemelding 7. mars 2007 ISBN 0750682515 I løpet av de neste årene vil de proprietære handels - og hedgefondsindustriene migrere i stor grad til automatiserte handelsvalg og kjøringssystemer. Faktisk skjer dette allerede. Mens flere finansbøker gir C-kode for prising av derivater og utførelse av numeriske beregninger, nærmer ingen emnet fra et systemdesignperspektiv. Denne boken vil bli delt inn i to sektionprogrammeringsteknikker og automatisert handelssystem (ATS) - teknologi og undervise i økonomisk systemdesign og utvikling fra absolutt grunnlag ved hjelp av Microsoft Visual C 2005. MS Visual C 2005 er valgt som implementeringsspråket, hovedsakelig fordi de fleste handelsfirmaer og store banker har utviklet og fortsetter å utvikle sine proprietære algoritmer i ISO C og Visual C gir størst fleksibilitet for å inkorporere disse arven algoritmer i arbeidssystemer. Videre gir ramme - og utviklingsmiljøet de beste bibliotekene og verktøyene for rask utvikling av handelssystemer. Den første delen av boken forklarer Visual C 2005 i detalj og fokuserer på den nødvendige programkunnskapen for automatisert handelssystemutvikling, inkludert objektorientert design, delegater og hendelser, opptellingene, tilfeldig talgenerering, timing og timerobjekter og datastyring med STL og samlinger. Dessuten, siden de fleste arvskode og modelleringskode på de finansielle markedene er gjort i ISO C, ser denne boken i dybden på flere avanserte emner knyttet til managedunmanagedCOM minnehåndtering og interoperabilitet. Videre gir denne boken dusinvis av eksempler som illustrerer bruken av databasekobling med ADO og en omfattende behandling av SQL og FIX og XMLFIXML. Avanserte programmeringsemner som tråder, stikkontakter, samt bruk av C for å koble til Excel, diskuteres også lenge og støttes av eksempler. Den andre delen av boken forklarer teknologiske bekymringer og designkonsepter for automatiserte handelssystemer. Spesielt er kapitler viet til å håndtere data i sanntid, administrere ordrer i utvekslingsordren, posisjonvalg og risikostyring. A. dll er inkludert i boken som vil etterligne tilkobling til en allment brukt industriprogramvare (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) og gi måter å teste posisjonerings - og ordrehåndteringsalgoritmer på. Designmønstre presenteres for markedsbaserte systemer basert på teknisk analyse, samt for markedsfremstillingssystemer som bruker intermarkedsspread. Som alle kapitlene dreier seg om dataprogrammering for økonomisk engineering og handelssystemutvikling, vil denne boken utdanne handelsmenn, finansingeniører, kvantitative analytikere, kvantitative finansstudenter og til og med erfarne programmører på teknologiske problemer som dreier seg om utvikling av økonomiske applikasjoner i en Microsoft miljø og bygging og implementering av sanntids handelssystemer og verktøy. Del dette: Bygg automatiserte handelssystemer Over de neste årene vil de proprietære handels - og hedgefondsindustriene migrere i stor grad til automatiserte handelsvalg og utførelsessystemer. Faktisk skjer dette allerede. Mens flere finansbøker gir C-kode for prising av derivater og utførelse av numeriske beregninger, nærmer ingen emnet fra et systemdesignperspektiv. Denne boken vil bli delt inn i to deler-programmeringsteknikker og automatisert handelssystem (ATS) - teknologi - og undervise i økonomisk systemdesign og - utvikling fra absolutt grunnlag ved hjelp av Microsoft Visual C 2005. MS Visual C 2005 er valgt som implementeringsspråket først og fremst fordi de fleste handelsfirmaer og store banker har utviklet og fortsetter å utvikle sine proprietære algoritmer i ISO C og Visual C gir størst fleksibilitet for å inkorporere disse arv algoritmer i arbeidssystemer. Videre gir ramme - og utviklingsmiljøet de beste bibliotekene og verktøyene for rask utvikling av handelssystemer. Den første delen av boken forklarer Visual C 2005 i detalj og fokuserer på den nødvendige programkunnskapen for automatisert handelssystemutvikling, inkludert objektorientert design, delegater og hendelser, opptellingene, tilfeldig talgenerering, timing og timerobjekter og datastyring med STL og samlinger. Dessuten, siden de fleste arvskode og modelleringskode på de finansielle markedene er gjort i ISO C, ser denne boken i dybden på flere avanserte emner knyttet til managedunmanagedCOM minnehåndtering og interoperabilitet. Videre gir denne boken dusinvis av eksempler som illustrerer bruken av databasekobling med ADO og en omfattende behandling av SQL og FIX og XMLFIXML. Avanserte programmeringsemner som tråder, stikkontakter, samt bruk av C for å koble til Excel, diskuteres også lenge og støttes av eksempler. Den andre delen av boken forklarer teknologiske bekymringer og designkonsepter for automatiserte handelssystemer. Spesielt er kapitler viet til å håndtere data i sanntid, administrere ordrer i utvekslingsordren, posisjonvalg og risikostyring. A. dll er inkludert i boken som vil etterligne tilkobling til en allment brukt industriprogramvare (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) og gi måter å teste posisjonerings - og ordrehåndteringsalgoritmer på. Designmønstre presenteres for markedsbaserte systemer basert på teknisk analyse, samt for markedsfremstillingssystemer som bruker intermarkedsspread. Som alle kapitlene dreier seg om dataprogrammering for økonomisk engineering og handelssystemutvikling, vil denne boken utdanne handelsmenn, finansingeniører, kvantitative analytikere, kvantitative finansstudenter og til og med erfarne programmører på teknologiske problemer som dreier seg om utvikling av økonomiske applikasjoner i en Microsoft miljø og bygging og implementering av sanntids handelssystemer og verktøy. Underviser i økonomisk systemdesign og utvikling fra grunnen opp med Microsoft Visual C 2005. Gir dusinvis av eksempler som illustrerer programmeringsmetodene i boken. Kapitler støttes av skjermbilder, ligninger, eksempler Excel-regneark og programmeringskode. Del denne eBok Flere eBøker i Finans 612 9045 4394 Mandag - Fredag 9:00 - 17:00 Sydney Time Copy 2003 - 2017 Booktopia Pty Ltd. Building Algorithmic Trading Systems Registrer deg for å lagre biblioteket ditt Utvikle ditt eget handelssystem med praktisk veiledning og ekspertrådgivning I Building Algorithmic Trading Systems: En Traders Reis Fra Data Mining til Monte Carlo Simulering til Live Training. prisbelønte handelsmann Kevin Davey deler sine hemmeligheter for å utvikle handelssystemer som genererer tresifret avkastning. Med både forklaring og demonstrasjon guider Davey deg trinnvis gjennom hele prosessen med å generere og validere en ide, sette inn - og utgangspunkter, testsystemer og implementere dem i live trading. Du finner konkrete regler for å øke eller redusere tildeling til et system, og regler for når du skal forlate en. Den medfølgende nettsiden inkluderer Daveys egen Monte Carlo-simulator og andre verktøy som gjør at du kan automatisere og teste dine egne handelsideer. En ren skjønnsmessig tilnærming til handel bryter generelt ned over lengre tid. Med markedsdata og statistikk som er lett tilgjengelig, velger handelsmenn i økende grad å ansette et automatisert eller algoritmisk handelssystem8212, men at algoritmiske handler nå står for hovedparten av aksjemarkedvolumet. Building Algorithmic Trading Systems lærer deg hvordan du utvikler dine egne systemer med et øye mot markedsfluktuasjoner og impermenensen til selv den mest effektive algoritmen. Lær systemene som genererte tresifret retur i VM-handelsmesterskapet Utvikle en algoritmisk tilnærming til enhver handelsidee ved hjelp av hylleprogramvare eller populære plattformer Test ditt nye system ved hjelp av historiske og nåværende markedsdata Mine markedsdata for statistiske tendenser som kan danne grunnlaget for en ny systemMarket-mønsterskifte, og det gjør også systemresultater. Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidig suksess, så nøkkelen er å kontinuerlig utvikle nye systemer og tilpasse etablerte systemer som følge av utviklende statistiske tendenser. For individuelle forhandlere som ser etter neste sprang fremover, tilbyr Building Algorithmic Trading Systems ekspertveiledning og praktiske råd. EPUB-formatet for denne tittelen er kanskje ikke kompatibelt for bruk på alle håndholdte enheter. Publiseringsdetaljer Utgiver: Wiley Utgivelsesdato: 2014 Serie: Wiley Trading Tilgjengelig i: USA, Singapore Kindle Book OverDrive Les Adobe PDF eBook 29,6 MB Adobe EPUB eBook 4,2 MB Kevin Davey (Forfatter) KEVIN J. DAVEY er en profesjonell handelsmann og en topputviklet systemutvikler. Han genererte tresifret årlig avkastning på 148 prosent, 107 prosent og 112 prosent i tre påfølgende World Cup-mesterskap i Futures Trading174 ved hjelp av algoritmi.
Comments
Post a Comment